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杨洋教授学术报告

  发布日期:2020-12-21  浏览量:10



报告题目Finite-time ruin probability of a perturbed risk model with dependent main and delayed claims

报 告 : 杨洋南京审计大学教授

报告时间: 20201225() 15:00-16:00

报告地点理工H306

报告摘要This paper considers a delayed claim risk model with stochastic return and Brownian perturbation, in which each main claim may be accompanied with a delayed claim occurring after a stochastic period of time, and the price process of the investment portfolio is described as a geometric Levy process. By means of the asymptotic results for randomly weighted sum of dependent subexponential random variables, we obtain some asymptotics for finite-time ruin probability. A simulation study is also performed to check the accuracy of the obtained theoretical result via the crude Monte Carlo method.

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2020年12月21日

专家简介杨洋,博士,教授,博士生导师,现任南京审计大学沁园书院副院长,曾任统计与数学学院副院长。长期从事金融统计、保险精算、风险管理、应用概率论等研究工作。先后主持国家自然科学基金2 项、教育部人文社会科学基金2项、江苏省自然科学基金面上项目4 项、中国博士后科学基金特别资助项目1项和面上项目2 项、江苏省优秀科技创新团队项目1项、江苏省高校自然科学基金重大项目2 项。先后访问美国University of Iowa、香港大学和立陶宛Vilnius University2010年以来,发表高质量学术论文80余篇,其中SCI 收录67 篇,SSCI收录16篇,包括《Stochastic Processes and their Applications》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Extremes》、《中国科学》等;由科学出版社出版学术专著2 部。曾获得江苏省333 工程培养对象、江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省青蓝工程中青年学术带头人、江苏省数学重点建设学科负责人、江苏省统计学重点建设学科方向负责人等荣誉称号。现任江苏省概率统计学会副理事长、中国工程概率统计学会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事。


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